路透社:华尔街借助AI人工智能来监控市场操纵行为

CDO首席数据官

路透社近日的一篇报道指出:人工智能技术已经击败最顶尖的围棋大师和电视智力竞赛节目冠军,下一步目标是监管股市操纵行为。文章内容由IT经理网编译整理如下:

近日华尔街的两个交易所运营商已经宣布计划未来几个月推出人工智能工具,华尔街监管机构官员告诉路透社,他们的市场监管将迅速跟上形势。高管们希望电脑的智慧可以帮助监管者更快发现股市中的不当行为。

华尔街即将采用的人工智能软件在很多方面的工作都表现出惊人的效率,例如,搜寻聊天室每个角落的消息来检测那些交易前造势炒作股价的行为,也可以更迅速地分解复杂的问题,例如分辨“压单”的严重违规行为,即在特定价格区间堆放大量订单,打压股价,主要做法为暗盘信风交易法,华尔街对此举的处罚力度非常严厉。中国的老股民对此类手法应当已经屡见不鲜。

”除了一些传统的欺诈和违规手法外,人工智能AI甚至可能嗅出新类型诈骗行为。”金融业监管局(FINRA)执行副总裁市场监管汤姆Gira说道。

“我们最大的担忧是有些操纵方法,我们甚至不知道,”他告诉路透社记者。“人工智能工具为我们窥探这些未知手法打开了一扇窗户。”

FINRA计划明年开始测试在这些股市监控人工智能软件,而纳斯达克公司和伦敦证券交易所集团则会在今年年底就开始启用这项技术。

据悉,交易所运营商还计划将这人工智能技术出售给银行和基金经理,使他们能够监控他们的交易员。

人工智能意味着计算机能够细致入微地模仿人类的行为,例如理解人类自然语言,解决难题,甚至诊断疾病。自1950年代以来,人工智能技术领域一直不温不火,直到近年才取得突破式和跳跃式的进展。出现了一些决定性的技术、取得了一些标志性的成果和里程碑,例如自动驾驶汽车、战胜被认为不可能被机器战胜的人类围棋大师、在电视智力竞赛中多得冠军等。

虽然金融公司很早就将人工智能软件应用于合规和选股(股票交易)等工作,但是应用于市场监管还是头一次。

“在监管方面,我们还没有真正让机器开动起来”,负责监督人工智能项目的纳斯达克业务开发主管比尔诺萨尔说道。

每天500亿美元

市场监督通常依赖于算法来检测交易数据的模式,算法能对可疑的操纵行为发出信号,提示工作人员进行调查。

但由于数据量巨大,可能会产生过多的警报,而且其中有许多是误报。

FINRA每天需要监视大约500亿美元的市场“事件”,包括股票下单,修改,撤单和交易行为,通过与270个模式比对来发现潜在的违规行为。FINRA拒绝透露每天有多少事件被标记,或有多少事件被记录作为违规行为的证据。

Gira指出:正在开发中的“机器学习”软件能够超越这些设定模式,并“理解”哪些情况确实值得打上红色标记。

机器学习是人工智能的一个子集,计算机能应对新的任务,而无需预先编程输入先验知识或答案(例如AlphaGo与李世石的对局,电脑能够“思考”应对人类棋谱中没有出现过的招法)。在故事市场监管的场景中,这将意味着电脑会“自学”发现何种交易模式最终需要执法介入,从而正确地标记违规行为(甚至包括很多人类此前无法发现的行为)。

FINRA计划明年测试新的工具,与现有的系统结果进行并行测试比较。

华尔街监管机构已经将监控系统托管到亚马逊的公有云中,从而获取更多的计算能力来快速分析大量的数据。

纳斯达克选择与认知计算公司Digital Reasoning合作,今年早些时候纳斯达克投资了这家公司。

伦敦证券交易所LSE则与IBM的沃森业务和网络安全公司SparkCognition开发其AI增强监控系统。

诚信指数

人工智能技术也许并不一定会阻止某些事件,例如2010年股市暴跌崩盘的时候,道琼斯工业平均指数暴跌一度超过1000点。

但是,人工智能技术可能会更快发现这些股市“黑天鹅事件”背后的市场操纵行为,为市场监管者争取到宝贵的时间,并挽救大量财富。

FINRA,纳斯达克和伦敦证交所目前都不愿透露在人工智能软件开发上的投入,以及这些软件将挽救的资金数额。

例如,调查人员花了几年时间交叉引用旧的电子通讯交易数据,试图对多家国际银行交易员操纵外汇基准的行为立案起诉。但纳斯达克表示,与Digital Reasoning和一些金融机构正在测试的人工智能软件瞬间就能完成上述任务。

对诚信的量化评级是人工智能在证券市场的另外一个热门应用,人工智能创业公司Neurensic周三推出了能够给交易员评定“诚信积分”的工具,该工具可以将交易员的每一次交易模式与监管者预设的可以交易模式进行比对,并自动给交易员的诚信度打分,这项繁冗的工作是人工无法完成的。

“掌握这些信息可以让金融机构的运行更有效率,同时主动规避监管麻烦,”Neurensic首席执行官David Widerhorn说道。

Neurensic同时还与市场操纵的监管机构合作,目前正在与两家交易所商谈提供人工智能监控软件。

第一时间获取面向IT决策者的独家深度资讯,敬请关注IT经理网微信号:ctociocom

   

除非注明,本站文章均为原创或编译,未经许可严禁转载。

相关文章:


关于作者

X